Sinais de negociação xiv

Sinais de negociação Xiv
O sistema é uma das ideias comerciais mais excitantes que ele tem visto em todos os seus anos seguindo os mercados. Este sistema não requer.
você se tornar um daytrader ou até mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para todos os alertas comerciais, além de relatórios de status mensais.
sistema que não leva todo o seu tempo e permite que você durma à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação do mercado de ações, negociação.
volatilidade ETNs é uma questão de tempo, como entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda.
O sistema VXX Trading é uma ótima estratégia adicional para investidores de longo prazo e é perfeito para contas IRA também.
incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes de negociar. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste da nossa estratégia, negociando XIV (volatilidade curta) e VXX (volatilidade longa) desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um negócio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado abrir e inserir pedidos a qualquer momento do dia para execução automática no fechamento usando um pedido de fechamento de mercado (MOC). Para receber atualizações diárias dessa estratégia, inscreva-se por apenas US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste que negocia os VIX ETs de médio prazo ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia foi uma melhoria significativa em relação à compra de & amp; segurando XIV, mas o mais importante, a estratégia tem feito muito bem o gerenciamento de perdas de carteira (perdas). Isso fica claro não apenas pela redução no rebaixamento máximo, mas também pelo Índice de Desempenho de Ulcer significativamente melhorado.
O Índice de Desempenho da Úlcera é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação à duração e severidade de suas perdas.
Uma curva de rebaixamento & # 8221; mostra a porcentagem que uma carteira estava em baixa em qualquer ponto em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que a carteira caiu 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos levantamentos que acompanharam o XIV.

US Search Desktop.
Agradecemos seus comentários sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo. Este fórum é para você fazer sugestões de produtos e fornecer feedback atencioso. Estamos sempre tentando melhorar nossos produtos e podemos usar o feedback mais popular para fazer uma mudança positiva!
Se você precisar de assistência de qualquer tipo, visite nosso fórum de suporte à comunidade ou encontre ajuda individualizada em nosso site de ajuda. Este fórum não é monitorado por nenhum problema relacionado a suporte.
O fórum de comentários do produto do Yahoo agora exige um ID e uma senha válidos do Yahoo para participar.
Agora você precisa fazer login usando sua conta de e-mail do Yahoo para nos fornecer feedback e enviar votos e comentários para as ideias existentes. Se você não tiver um ID do Yahoo ou a senha do seu ID do Yahoo, inscreva-se para obter uma nova conta.
Se você tiver um ID e uma senha válidos do Yahoo, siga estas etapas se quiser remover suas postagens, comentários, votos e / ou perfil do fórum de comentários do produto do Yahoo.
Vote em uma ideia existente () ou publique uma nova ideia…
Idéias quentes Idéias superiores Novas ideias Categoria Status Meu feedback.
Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A.___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
Procure por "turkey ******" imagens sem ser avisado de conteúdo adulto ou que o mostre.
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por ***********.
Descobrir uma maneira de fazer com que as pessoas que ESTÃO procurando *********** busquem ativamente por si mesmas, sem assumir que o resto de nós deve querer ************************************************ uma palavra comum - ****** - que qualquer um pode ver qualquer dia em qualquer seção de carne em qualquer supermercado em todo o país. :(
O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
Aqui está minha sugestão Yahoo:
Invente um programa de computador que reconheça palavras como 'câncer' ou 'peru' ou 'galinha' em uma frase que inclua a palavra '******' e não assuma automaticamente que a digitação "***** * "significa que estou procurando por mais ...
Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Testemunhos
Escusado será dizer que estou feliz até agora, embora eu entenda que haverá solavancos pela frente. O site é bom estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações em vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolagem diário. O entendimento que o vídeo transmite me dá a confiança de continuar quando chegarmos à inevitável recessão.
Depoimento de Jerry A. recebido em 30 de agosto: Eu tenho usado o sistema OptionVue por mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2015, obtive um lucro de cerca de 40% e, em 2016, subi 27%. No entanto, eu não segui o programa religiosamente. por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões sozinho. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse acabado de seguir o programa, seria muito mais. Além dos resultados que tive usando o programa, são as pessoas e suas atitudes que são tão refrescantemente honestas e prestativas. Não há super-hype que tenhamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você) já ouviu de tantos outros. Eu aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, conta como é. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para torná-lo melhor. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como chegou lá, os melhores resultados e como devemos usá-lo. Os representantes da OptionVue são extremamente experientes, prestativos e estão sempre disponíveis. No início de cada mês recebo um e-mail de Len onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que pode acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, quando o programa estiver mudando de direção, receberemos um e-mail imediato com as ações recomendadas. OptionVue tem sido bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Eu acabei de assinar por mais dois anos.
Pouquíssimas empresas ligam para o cliente após a venda e dizem: “Ei, como você está indo com o pacote?” Você é realmente de primeira linha. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava determinado a encontrar uma maneira mais fácil de obter retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no mercado imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, descobri o Discover Options e o fenomenal VXX Trading System. Eu não sou um comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe incrivelmente paciente e útil da OptionVue está sempre disponível para suporte se eu tiver dúvidas. Demorou algum tempo para me acostumar, mas eu fiz um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por pouco mais de 4 meses em 2016. Muito melhor do que eu já fiz no mercado imobiliário, e muito mais fácil !

VXX & # 038; XIV estratégias.
Minha pesquisa recente tem sido sobre a volatilidade do Exchange Traded Products. Meu foco tem sido em longas negociações usando VXX e XIV. Embora o VXX tenha uma tendência de queda muito forte, não sou fã de desenvolver estratégias curtas devido ao enorme risco ascendente. Eu escrevi sobre o XIV aqui e expressei alguns dos perigos de negociar esses ETFs.
XIV tem data de início em 30/11/2010 e data de início VXX é 1/30/2009. O mercado está em forte tendência de alta durante a maior parte desse período. Por causa disso, a maioria das pessoas usa dados sintéticos para testar o cenário do mercado de baixa. Eu vou estar usando os dados do Six Figure Investing, que tem dados sintéticos de volta para 2005 para ambos. Uma comparação do retorno diário dos dados sintéticos vs reais de 2011 a 2014 tem uma correlação de 0,999+. No próximo post, vou investigar se isso é bom o suficiente.
Um grande problema com os dados sintéticos é que só recebemos um preço de fechamento. Eu não sou fã de tentar entrar no final do dia do sinal. Eu prefiro entrar na abertura ou fechamento do dia após o dia do sinal. Veremos como cada um desses diferentes tempos de entrada altera os resultados.
Dado que só temos dados de volta para 2005, isso realmente não nos dá o suficiente para nos dividirmos em testes dentro da amostra e fora da amostra. Para mim, isso não é um grande problema porque o teste IS vs OSS não é um teste crítico para mim. Eu gosto de poder fazer isso, mas não é necessário.
Geração de Idéias.
Existem muitos sites com estratégias para negociação XIV e VXX. Meu site favorito é o Volatility Made Simple. Infelizmente, eles não fizeram uma nova postagem no blog desde janeiro e espero que isso não signifique que ele não esteja mais atualizando o site. Eles testaram muitas estratégias. Eu comecei com “Brute Force Optimization of VRP Strategy” e modifiquei o que vou mostrar a seguir. Eu também estava curioso para ver como a estratégia foi feita este ano.
Regras originais.
Essa estratégia está em XIV ou VXX dependendo da diferença entre a volatilidade atual e VIX. Calcular o MaDiff que é a média de 5 dias do [índice VIX - (Volatilidade Histórica de 10 dias do SPY)].
Se MaDiff for maior que zero, vá em frente XIV. Se o MaDiff for menor que zero, vá para o longo VXX. Bom e simples.
Minha mudança para as regras.
Eu queria otimizar alguns dos parâmetros, em particular o valor "zero". Mas eu não queria simplesmente mudar isso para valor, porque a diferença entre quando a volatilidade é baixa versus alta não seria a mesma. Então eu mudo para uma proporção.
MAVolRatio = (1 a 8) média de dias de (VIX / ((2 a 15) - Day HV de SPY)) Se MAVolRatio maior que (.75 ​​a 1.25 em passos de .05), então vá em frente XIV Se MAVolRatio for menor que (mesmo valor da regra anterior), depois vá para o longo VXX.
A planilha terá o conjunto completo dos resultados.
Como isso foi feito?
Minha primeira pergunta como foi feito esse parâmetro desde que ele publicou isso em meados de 2014. Eu usei um valor de corte de 1, que é o equivalente a zero em seu teste. O valor médio móvel é 4 e o comprimento da volatilidade é 8.
Clique para ver a imagem maior.
Uau, entrou em colapso. Eu acho que isso falhou no teste da caminhada da vida real. Os valores escolhidos podem ter sido instáveis? Agora, até agora este ano está melhorando. Está de volta?
Comparação dos tempos de entrada / saída.
Eu quero comparar os diferentes resultados de entrar no dia do sinal vs o próximo próximo vs próximo próximo. Como estamos usando o aberto, temos que testar a partir de 2011.
Já podemos ver uma mudança substancial no CAR usando os diferentes tempos de entrada / saída. Com uma média de 26 dias de mercado, fiquei surpreso ao ver essa diferença nos resultados. Como esperado, os rebaixamentos são enormes, já que você está no mercado o tempo todo. Mas como apontou o posto de Alto Retorno e Alto Risco da Taming, nós temos um método de reduzir o rebaixamento, mas às custas do CAR do qual não há muito.
Teste de volta para 2005 com diferentes parâmetros.
Vamos olhar para parâmetros diferentes.
(Clique na imagem para uma versão ampliada)
Esses resultados ainda mostram um desempenho ruim nos últimos anos. Eu também não gosto da sensibilidade dos resultados ao valor de corte. Parece que a pesquisa deve continuar.
Planilha.
Preencha o formulário abaixo para obter a planilha que contém todas as variações testadas e estatísticas adicionais.
Pensamentos finais,
Foi interessante ver uma estratégia que estava indo tão bem, com regras relativamente simples, apenas colapsando nos últimos anos. Eu trocaria isso? Eu não iria devido ao fraco desempenho recentemente. Eu gostaria de ter um retorno maior dado o risco. Mesmo se eu usasse dinheiro para ajudar a reduzir os levantamentos. Desejo que os parâmetros sejam um pouco mais estáveis. A maior dúvida que ainda tenho é usar os dados sintéticos como válidos? Isso será explorado no próximo post.
Plataforma de backtesting usada: AmiBroker. Provedor de dados: Norgate Data.

XIV um ataque cardíaco esperando para acontecer.
Um amigo pesquisador recentemente me enviou um link para o número 1 em estoque do mundo. Além de ser um título flagrante para chamar a atenção (e funcionou comigo), achei a ideia interessante junto com meus amigos de pesquisa. Eu tenho tentado adicionar o XIV ou o VXX ao meu trading de alguma forma pequena. O artigo está apenas fazendo uma compra e manutenção no XIV, mas aumentou meu interesse em tentar algumas outras idéias.
Problema de dados principais.
Aqui é onde eu corri para o problema imediatamente. XIV não negociou até 30/11/2010. Por isso, teve o benefício de uma corrida de longo prazo com volatilidade decrescente. Exatamente o mercado que se esperaria que ele fizesse bem. Um pouco de pesquisa e eu encontrei Six Figure Investing, que tem dados sintéticos de volta para 2004 para o XIV. Após a aquisição dos dados, uma comparação do retorno diário do XIV-Synthetic vs XIV de 2011 a 2014 tem uma correlação de 0,999+. Não é tão ruim. Eu normalmente não gosto de usar dados sintéticos porque, mesmo com alta correlação, os dias individuais podem variar drasticamente. Como eu ia testar mais tempo, isso deveria ser um problema menor.
Comprar e segurar.
O artigo alega que XIV é uma ótima compra e manutenção. Vamos ver alguns números.
Para colocar os retornos e rebaixamentos em uma perspectiva melhor, aqui estão alguns gráficos.
Vários anos de três dígitos. Isso chama minha atenção. O CARRO é bom, mas esses levantamentos! O pior deles é 92%. Ninguém pode lidar com isso. Eu tenho um amigo meu que lida regularmente com 50-60% de rebaixamento, mas tenho certeza de que ele não poderia. O que é incrível é que ele fez isso de volta.
Outro ponto importante sobre o rebaixamento de 92% é que o ETN pode ter fechado. Se você ler o prospecto, verá uma linguagem que diz que eles podem fechar o ETN se grandes perdas forem incorridas. Bem, isso com certeza parece grande para mim. Você recuperaria seu dinheiro ou perderia tudo? Eles reabririam então você teria chance de fazer tudo de volta?
Claramente comprar e segurar XIV não ia acontecer. A questão é: podemos domar os rebaixamentos de alguma forma e ainda obter bons retornos. Eu estou olhando para o rebaixamento máximo na faixa de 30-40 e vai ver que tipo de carro que produz. Os primeiros pensamentos que tive não foram alocar 100% do meu capital para o XIV, mas sim manter o dinheiro vivo.
Regras básicas
Faixa de teste de 1/1/2005 a 31/3/2015. De 1/1/2005 a 1/1/2011 usamos os dados sintéticos e depois usamos os dados XIV. Entrada e saída no final do período de rotação. Os períodos de rotação testados são semanais, mensais, trimestrais e anuais. Não há comissões ou juros em dinheiro.
Idéia 1: Porcentagem no XIV.
A primeira ideia é sobre a qual eu li quando negocio uma estratégia volátil que pode gerar retornos altos, mas com grandes rebaixamentos. O que faremos é investir apenas X% do valor da carteira no XIV. Então, no período de rotação, vamos reequilibrar para voltar a esse percentual. Normalmente, esse valor é dito ser 10% ou 20%.
Reequilíbrio anual.
Aos 20% no XIV, temos um CAR de apenas 8,8%. Não é tão bom, dado que o MDD é de 31%. Talvez um período de reequilíbrio diferente?
Reequilíbrio mensal
Pequena mudança. Em fazer idéias diferentes.
Ideia 2: Use o RSI para determinar a porcentagem.
A ideia aqui é ser mais alocada no XIV quando está indo bem e menos quando não está. Um simples que testar isso é usar o RSI. O valor do RSI determinará o percentual que investiremos no XIV para o período de rotação. Para rotação semanal, usaremos o RSI semanal. Para os outros períodos de rotação, usaremos o RSI mensal. Vamos testar vários comprimentos para o RSI.
Reequilíbrio semanal com RSI.
Nada de bom aqui.
Reequilíbrio mensal com o RSI.
Novamente nada de bom.
Idéia 3: Número de altas recentes.
A próxima ideia vem dos pesquisadores com quem eu estava trabalhando enquanto explorava isso. A idéia geral é contar como os novos máximos foram feitos nos últimos N dias e, em seguida, classificar esse valor com todos os outros valores nos últimos M dias. Basicamente, quanto menos altos você tiver feito e quanto pior for comparado aos outros, mais você investe. Pense nisso como uma reversão à média da volatilidade. O oposto da ideia 2.
O código do AmiBroker é “pct = PercentRank (Sum (Fechar & lt; HHV (Fechar, lenHHV), lenSum), lenRank); . "
Neste momento eu estava ficando irritado com a falta de resultados e joguei o otimizador nele e executei 18.000 variações. Estes são os resultados do top 10 do CAR para uma rotação mensal. Ainda enormes quedas. A única parte boa é que 2008 não é mais ruim.
Às vezes a ideia oposta gera bons números. Eu peguei o valor de cima e subtrai de 100.
Estes tinham maior CAR, que pelo menos confirma que você deve montar a tendência, mas os inconvenientes traquinas.
Apenas um espião alavancado?
Neste ponto, me perguntei se isso era apenas uma estratégia SPY alavancada. A correlação entre o SPY e o XIV é 0,83, o que é alto.
Acima está a comparação de Buy and Hold de XIV e SPXL (3x SPY). Embora a correlação seja alta, os retornos anuais podem ser muito diferentes.
Planilha.
Preencha o formulário abaixo para obter a planilha com muitas informações adicionais. Isso inclui a divisão anual, os piores 5 levantamentos e estatísticas adicionais.
Pensamentos finais.
Quando cheguei perto do final desta pesquisa, descobri este artigo XIV e investimentos de alta Beta nos mercados de touro. Ele compara XIV a um SPY 3.4x. No final, acredito que haja diferença suficiente entre o SPXL e o XIV para procurar algo no XIV. O problema é lidar com os levantamentos. Mesmo que eu esteja disposto a ir até 40%, não encontrei retornos convincentes. Talvez apenas negociando em determinados mercados? Tem ideias? Adicioná-los aos comentários e se eu conseguir bastante interessantes, vou fazer outro post. Ou alguma ideia para experimentar o VXX?
Como sempre, teste o que você lê. Mesmo que o autor original acredite que pode ser um grande negócio, é preciso saber em que se está entrando. Como um rebaixamento de 92%.
Boa quant trading,
Preencha a planilha gratuita:
Compartilhar isso:
Posts Relacionados.
Clique aqui para deixar um comentário abaixo.
Você está certo. Esse autor da SA está levando as ovelhas para o abate. É triste.
Deixe uma resposta:
Cesar & # 8211; Existem algumas maneiras interessantes de usar o XIV e o VXX por aí. Eles geralmente aceitam sinais da estrutura do termo de volatilidade, em vez do preço do ETN. Você pode querer olhar para VolatilityMadeSimple. Eles testaram uma ampla gama de estratégias. Também um bom artigo de Tony Cooper disponível em seu site ddnum / articles / index. php.
Deixe uma resposta:
Obrigado, vou ter que dar uma olhada.
Deixe uma resposta:
Para o crédito do autor do artigo SA, ele está bastante explícito que esses rebaixamentos fazem do XIV um veículo de alto risco, e ressalta que, apesar de ser esse o seu favorito, ele tem apenas um par de por cento de seu carteira pessoal investida longa em XIV. Um crash total e fechamento do fundo não mataria ovelhas que seguissem seus conselhos nesse sentido. Dificilmente triste para aqueles que assumem tais riscos com uma parte adequada ao risco de seus fundos. Eu reservaria tristeza para aqueles que não lêem o artigo inteiro, que ouvem apenas o que querem ouvir, que não fazem a devida diligência para o seu investimento. Muita tristeza sem colocar a culpa sobre este autor para trazer mais atenção a uma importante volatilidade ETP.
Deixe uma resposta:
Eu concordo que ele deixa claro que existem altos DDs. Mas eles são muito piores quando usam os dados sintéticos para voltar. As pessoas são facilmente absorvidas por altos retornos sem levar em conta o risco. Mesmo arriscando apenas 5% de uma conta, ainda é preciso entender o risco total. O que eu mais gosto em seu artigo é que me obrigou a dar uma olhada no XIV e começar a pensar.
Deixe uma resposta:
Você já escreveu algum blog sobre sistemas extremos, onde o suco vale o aperto (ou seja, 40% -90% de rebaixamento)? Eu atribuo quantias pequenas a sistemas baseados em volatilidade e alavancagem, mas gostaria de ouvir mais sobre que tipo de CAR valeria a pena esses riscos & # 8211; da sua perspectiva.
Deixe uma resposta:
Eu não escrevi nada nesse sentido. Essa foi a esperança com este artigo, mas não obtive retorno suficiente para esses levantamentos.
Deixe uma resposta:
Aqui está uma maneira de negociar a estrutura a termo e aproveitar o rendimento em rolo.
Uma abordagem rotacional.
Deixe uma resposta:
Obrigado. Eu vou ter que dar uma olhada. Demasiada informação na internet para ver tudo. Fico feliz por todas as respostas que me indicam a pesquisa sobre Volatilidade.
Deixe uma resposta:
Minha declaração não foi um julgamento de valor, foi uma previsão.
Deixe uma resposta:
[XIII] um ataque cardíaco esperando para acontecer [Alvarez Quant Trading] Um amigo pesquisador recentemente me enviou um link para o # 1 Stock In The World. Além de ser um título gritante para chamar a atenção deles (e funcionou comigo), achei a ideia interessante junto com meus amigos de pesquisa. Eu tenho tentado adicionar o XIV ou o VXX ao meu trading de alguma forma pequena. O artigo está apenas fazendo uma compra e manutenção no XIV, mas aumentou meu interesse em tentar algumas outras idéias. [& # 8230;]
Deixe uma resposta:
Uma abordagem muito simples, mas que realmente reduz os drawdowns, é defendida por Marc Jolicoeur: seekingalpha / user / 70713 / instablog.
Deixe uma resposta:
[& # 8230;] 2: mais pesquisas sobre dados sintéticos. Como se poderia prever, o rebaixamento da B & amp; H é de 92%, mas o CAGR ainda é de cerca de 20% [& # 8230;]
Deixe uma resposta:
O XIV é um dos meus principais veículos de negociação, incorporado em um portfólio com spreads de opções SPX. Todos os comentários sobre o estudo da estrutura a termo estão à vista e são críticos para negociar esta e todas as ETPs sobre volatilidade. Eu fiz muita pesquisa e backtesting no XIV e talvez o melhor atalho que eu possa dar a você seja encontrar um & quot; get the F out & # 8217; sinal para evitar os levantamentos maiores. Um simples para usar é encontrar um nível de VIX / VXV (1 mês volatilidade / 3 meses de volatilidade), onde você sair do comércio. Se você voltar e revisar os dados (eu também comprei os dados de seis dígitos), você descobrirá que os piores rebotes ocorreram quando a relação acima foi negociada em níveis mais altos e a estrutura de prazos de volatilidade estava em backwardation, em oposição ao usual contango. estado que fornece o vento de cauda durante os bons tempos.
Um veículo similar que tem métricas de risco / recompensa muito melhores, mas se move muito mais lentamente, é seu primo ZIV, que foca nos futuros VIX de médio prazo (4 a 7 meses fora). É preciso uma desaceleração do mercado muito agressiva e prolongada para fazer com que esses futuros nos meses posteriores se tornem backward, portanto, é uma aposta um pouco mais segura. O volume e os spreads são menos que ideais, embora estratégias de baixa freqüência sejam ideais.
Deixe uma resposta:
@ Nat: justo o suficiente. talvez escreva suas previsões como tal na próxima vez para economizar largura de banda para nós dois.
Deixe uma resposta:
Você escreve "Embora eu esteja disposto a ir até 40% & # 8221; isso é muito mesmo para uma única estratégia. Qual é o rebaixamento máximo do portfólio que você está disposto a aceitar?
Deixe uma resposta:
Tudo depende do contexto. Para este post em particular, eu procurava retornos anuais maiores que o MDD.
Deixe uma resposta:
Oi Cesar Eu queria saber se você tentou algo tão simples / old-school / chato como médias móveis ou testes de momentum? Acabei de fazer um teste rápido em Amibroker em dados XIV (já que não tenho os dados sintéticos) mostrei um teste de momentum com uma retrospectiva de 20 dias melhorou CAR / MDD, reduziu o rebaixamento para 1/3 da compra e Além disso, às custas de lucros reduzidos também. Mas eu não o levei além disso.
Engraçado que estamos todos olhando para um instrumento de alta volatilidade e dizendo para nós mesmos: "Como podemos reduzir a volatilidade?" 🙂
Deixe uma resposta:
Sim, tentei o MA e não obtive nada do que gostei. Eu concordo que é engraçado começar com algo com Vol alto e depois tentar reduzi-lo.
Deixe uma resposta:
[& # 8230;] Källa: XIV ataque cardíaco esperando para acontecer | Alvarez Quant Trading [& # 8230;]
Deixe uma resposta:
Eu pensaria que qualquer estratégia deveria levar em conta o rendimento de rolo dos contratos subjacentes às referências de ETN. RSI + bom rendimento de rolo pode ser muito útil. O rendimento de rolo negativo deve desencadear uma venda da posição até o próximo período de avaliação.
Deixe uma resposta:
Você provavelmente está certo, mas eu queria ver como a estratégia descrita foi a primeira.
Deixe uma resposta:
Atualmente, estou usando gráficos Renko com uma caixa de 15 centavos e EMA de 10 períodos com bons resultados.
Se uma segunda caixa for construída acima ou abaixo da EMA, eu alterno as direções (longa versus curta). Eu também não me apóio nos finais de semana devido a incógnitas, especialmente de mercados estrangeiros.
Sim, requer monitoramento diário (ou configuração de alertas) para garantir que estou indo com o fluxo. E com certeza eu vou gastar mais em comissões, mas vale a pena na minha opinião.
Deixe uma resposta:
Eu não sou um dia de negociação, por isso é difícil para mim fazer comentários úteis. Desculpa.
Deixe uma resposta:
Desde XIV & # 8220; sempre volta a menos que vá para zero & # 8221; parece uma estratégia em que você compra mais quando desce, e quer vender ou manter se ele sobe pode estar em ordem. Você não evitaria os saques, mas participaria das recuperações.
Deixe uma resposta:
Essa é uma maneira possível de negociá-lo. Mas é preciso estar pronto para a possibilidade de ir para zero durante a noite.

Sinais de negociação Xiv
14 de janeiro de 2018.
Este post é um teste de uma estratégia de negociação XIV que usa a relação VIX / VIX3M como um sinal de compra e venda. A estratégia compra XIV se a relação VIX / VIX3M estiver abaixo da média móvel simples de 50 dias & # 42; 1,05 e # 93; Ele vende XIV se a relação VIX / VIX3M se mover acima da média móvel simples de & # 91; 50 dias & # 42; 1.1 e # 93 ;.
Como você pode ver, o sinal aumenta os retornos e reduz o número máximo de rebaixamento; no entanto, usar o sinal sozinho não é muito eficaz. As métricas de risco ainda não são fortes o suficiente para negociar isso como uma estratégia ao vivo.
Tudo somado, a estratégia não é impressionante ou qualquer coisa que poderíamos recomendar como investimento. A relação VIX / VIX3M é útil para ajudar a identificar certas tendências na volatilidade, mas o sinal sozinho não é adequado. Usando a relação, juntamente com outros indicadores de compra e venda pode revelar-se promissor.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser que testemos outras estratégias, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail.

Sinais de negociação Xiv
5 de fevereiro de 2018, este é o dia em que todos devemos nos lembrar. No dia anterior XIV caiu 10,53%, hoje continuou caindo mais 14,32%, fechando em US $ 99,00. Depois que as coisas do mercado ficaram feias, o pânico se instalou, com US $ 4,22. No dia seguinte, o Credit Suisse AG anunciou a aceleração do evento XIV, o último dia de negociação para o XIV seria 15 de fevereiro de 2018. XIV será história depois.
5 de fevereiro de 2018, este é o dia para nos lembrar como é arriscado negociar a volatilidade.
Graças ao nosso grande sinal, fizemos um lucro considerável no XIV e evitamos facilmente a enorme perda. XIV será história, mas nosso algoritmo continuará. Estamos em transição para aplicar nosso algoritmo ao SVXY. Fique ligado!
VIX, o índice de volatilidade do Exchange Board Options Exchange, mede a volatilidade do índice S & P 500. O VIX é freqüentemente chamado de "índice de medo", já que tende a subir quando o índice S & P 500 cai.
Se o VIX pudesse ser negociado, seria um bom hedge para proteger um portfólio do índice S & P 500. Infelizmente o VIX não pode ser negociado.
O VXX (ETN de Futuros de Curto Prazo iPath S & P 500 VIX) tenta imitar o VIX usando os dois contratos futuros VIX mais próximos. Compra os futuros VIX do 2º mês e vende os futuros do mês da frente. No entanto, é um mau substituto para o VIX devido ao fenómeno chamado "contango", uma condição em que os futuros VIX do 2º mês são mais altos do que os futuros do mês da frente. O Contango faz com que o VXX perca valor a longo prazo.
O que é o infortúnio do VXX é uma bênção para outro ETN-XIV (VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN). XIV é o inverso diário de VXX. O efeito "contango" impulsiona o XIV a longo prazo. O potencial do XIV foi amplamente demonstrado de novembro de 2011 a junho de 2014, quando teve um ganho massivo de mais de 800%! No entanto XIV pode ser muito volátil. Pode cair precipitadamente a curto prazo, como aconteceu no final de novembro de 2011, quando sofreu com uma perda de mais de 70% da alta anterior apenas um curto período de 5 meses antes.
Infelizmente XIV caiu mais de 80% em 5 de fevereiro de 2018, o que levou à luadação do ETN. XIV não estará mais disponível.
Felizmente existe outro ETF de Volatilidade Inversa projetado da mesma maneira que o ETF de Futuros a Curto Prazo VIX ProIX Short VIX (SVXY).
Nosso sinal de investimento visa evitar a maior parte do lado negativo e capturar a maior parte do lado positivo.
Em 2012, desenvolvemos um algoritmo para investir no XIV. Nosso sinal avaliou o efeito "contango" diariamente, quando o efeito "contango" é forte e consistente, ficamos investidos, caso contrário, vendemos XIV para evitar o sell-off.
Como o XIV foi validado em 21 de fevereiro de 2018, nosso algoritmo está sendo ligeiramente ajustado para o SVXY.
Em dezembro de 2015, nosso sinal entrou em operação com um histórico detalhado e estamos investindo com base nele. Os resultados foram excelentes. Cada US $ 1.000 investido em dezembro de 2015 é superior a US $ 4179 até 5 de fevereiro de 2018 (retorno anualizado de 93%), enquanto comprar XIV / SVXY teria sofrido uma perda de pelo menos 50% (perda anual de pelo menos 27%) . Confira nosso desempenho de investimento em volatilidade.
Se você quiser saber mais sobre o ETN, verifique este ótimo post O que é o XIV e como funciona?
Como o nosso modelo funciona?
Nosso programa analisa os dados uma vez por dia (somente dia útil). Às 19:00, coleta vários dados da internet e aplica o modelo aos dados coletados.
(Dependendo da condição do mercado, ocasionalmente, também analisaria os dados às 11h00. No entanto, principalmente às 19h00)
O resultado do modelo é um sinal, compre, segure, venda ou fique em dinheiro.
Compre & # 8212; Compre o SVXY no próximo dia de negociação quando o mercado abrir. O preço no dia seguinte à abertura pode ser maior ou menor do que o preço de fechamento de hoje. Se o sinal for emitido pela manhã às 10:00 ou 11:00, compre o SVXY imediatamente. Segure & # 8212; Segure seu estoque SVXY, não faça nada. Deve haver um sinal Buy antes e você já comprou o estoque SVXY no sinal. Vender & # 8212; Venda seus estoques de SVXY na abertura do próximo dia de negociação. O preço no dia seguinte à abertura pode ser maior ou menor do que o preço de fechamento de hoje. Se o sinal for emitido pela manhã às 10h ou 11h, venda imediatamente o SVXY. Fique em dinheiro & # 8212; Fique em dinheiro, não faça nada. Deve haver um sinal Sell antes e você já vendeu seu SVXY, agora segure seu dinheiro e espere o próximo sinal Buy voltar.
Onde ver o sinal de hoje? & # 8212; O último sinal é exibido no canto superior direito desta página. Nota: O preço do SVXY pode demorar 2 minutos atrasado.
Para mais sinais, clique no menu Recente, a coluna Sinal indica o sinal do respectivo dia. O sinal de hoje seria listado na primeira linha.
Lembre-se de que o sinal de hoje será publicado depois das 19 horas, o que determina a ação no dia seguinte na abertura do mercado.
Para ver os comentários do sinal do dia atual, clique aqui.
Esteja ciente: Investir no XIV é muito arriscado, o XIV é muito volátil pelo seu design. Além disso, se cair mais de 80% intradiário, o Credit Suisse reserva-se o direito de fechar o ETN.
Se você não tem alta tolerância à flutuação de preços, não deve investir em XIV / SVXY.